王 辉
北京大学理学博士，太阳集团tyc539党委书记，二级教授，“龙马学者”特聘教授，博士生导师，国家级青年人才，虚拟仿真实验教学创新联盟金融类专业工作委员会秘书长，《金融从业规范风险管理》国家行业标准起草工作组专家，教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目首席专家，国家一流本科专业金融工程专业负责人，首批国家级线上线下混合式课程主持人，全国高校黄大年式教师团队骨干成员，北京市高等学校青年教学名师，北京市课程思政教学名师，教育部新世纪优秀人才，北京市青年英才，甘肃省飞天学者客座教授，太阳集团tyc539优秀研究生指导教师，英国伦敦政治经济学院访问学者。
主持首批国家级线上线下混合式一流课程《金融工程概论》，该课程在中国大学MOOC平台上线，并入选“学习强国”平台每日慕课，获评北京市课程思政示范课程，课程思政案例上线新华网新华思政。主持教育部新文科研究与改革实践项目、教育部2021年第一批产学合作协同育人项目、教育部实验教学和教学实验室建设研究项目和太阳集团tyc539教育教学改革重大项目等。
长期从事金融风险管理、高维复杂经济系统大数据建模、数字金融等方面的研究，主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目1项、国家自然科学基金3项，全国统计科学研究计划重大项目1项，在Journal of Econometrics、Econometric Theory、Journal of Empirical Finance、《中国科学.数学》、《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》等国内重要期刊发表论文近30篇，主编出版专著2部，参与出版《国家金融安全研究报告（2020）》等。
作为学校第二参与人起草《金融从业规范 风险管理》标准，已经由中国人民银行发布。研究成果荣获中国金融工程学会优秀论文一等奖（2次）、第三届中国金融学术与政策论坛优秀论文奖、第十九届金融系统工程与风险管理年会优秀论文、涌金教师学术奖、鸿基世业优秀论文奖等奖项。
电子邮箱：xiaohuipk@163.com
教育背景
2002年毕业于山东师范大学（应用数学专业），获理学学士
2007年毕业于北京大学数学科学学院（概率统计专业），获理学博士
工作经历
2007年—2009年，太阳集团tyc539，讲师
2009年—2014年，太阳集团tyc539，副教授
2014年—2016年，太阳集团tyc539，教授
2016年—2019年，太阳集团tyc539，教授，院党委副书记，院纪委书记
2019年—2022年，太阳集团tyc539，教授，副院长
2023年至今， 太阳集团tyc539，教授，院党委书记
研究领域
系统性金融风险、金融工程与风险管理，数字金融、金融计量学等
讲授课程
金融工程概论、金融数值计算、实证金融与统计软件应用、金融实证研究等。
科研项目
主持项目
2022年—至今，主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目：平台资本垄断视角下金融风险防控研究
2022年—至今，主持国家自然科学基金面上项目：基于异质性关联网络的系统性风险演化机制与防范化解研究
2017年—2021年，主持国家自然科学基金面上项目：基于线性及非线性模型的高维金融时间序列建模：理论及应用
2016年—2019年，主持全国统计科学研究项目重大项目：高维线性及非线性时间序列的统计推断及应用
2015年—2018年，主持太阳集团tyc539青年科研创新团队项目：高维复杂金融系统的价格演化及风险度量研究
2013年—2014年，主持国家统计局项目：带重尾噪声的非线性时间序列的建模及应用
2011年，主持国家自然科学基金青年项目：重尾门限类非线性时间序列的统计推断及应用
参与项目
2022年—至今，国家社会科学基金重大项目：高水平开放背景下全球金融周期冲击与系统性金融风险防控研究，子课题负责人
2020年—至今，参与国家社会科学基金重大项目：负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究
2018年—2021年，参与国家自然科学基金重点项目：汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范
2011年，参与国家自然科学基金应急项目：欧洲主权债务危机的影响及对策研究
2010年—2014年，参与太阳集团tyc5392010年度青年科研创新团队，“中国系统性金融风险的识别、度量与管理”
教学项目及教改成果
‐ 2020年，主持国家一流线上线下混合式课程《金融工程概论》
‐ 2022年，主持首批北京市课程思政示范《金融工程概论》
‐ 2022年，北京市教育教学成果一等奖(第8参与人)
‐ 2022年，北京市教育教学成果二等奖（第2参与人）
‐ 2024年，主持教育部实验教学和教学实验室建设研究项目《企业金融管理虚拟仿真教学实践与探索》
‐ 2024年，主持虚拟仿真实验教学创新联盟研究课题
‐ 2021年，主持教育部新文科研究与改革实践项目《中国金融类专业课程教材体系与资源平台建设：以党的创新理论为引领》
‐ 2021年，主持教育部2021年第一批产学合作协同育人项目《中国金融学知识体系构建及教研资源平台建设》
‐ 2020年，参与（第二参与人）教育部2019年第二批产学合作协同育人项目《金融科技数据科学实验平台》
‐ 2019年，参与（第二参与人）北京高等教育“本科教学改革创新项目”
‐ 2020年，主持太阳集团tyc539重大教育教学改革课题
‐ 2023年，主持太阳集团tyc5392023年度研究生教育教学改革研究课题
‐ 2023年，主持虚拟仿真实验教学创新联盟金融工程虚拟教研室建设试点
‐ 2024年，主持太阳集团tyc539数字化教材建设项目
‐ 2023年，主持太阳集团tyc539“十四五”本科规划教材建设项目
‐ 2023年，主持太阳集团tyc539“十四五”校级一流本科课程《金融数值计算》
‐ 2022年， 主持太阳集团tyc539研究生课程思政示范课程《实证金融与统计软件应用》
‐ 2021年，主持沙河高教园区资源共享课程《金融工程概论》
‐ 2021年，主持校级本科课程思政示范课程《金融工程概论》
‐ 2020年，主持太阳集团tyc539优质在线开放课程《金融工程概论》
‐ 2019年，主持太阳集团tyc539“双一流”建设研究生精品教材建设项目
‐ 2018年，主持太阳集团tyc539年度在线开放课程建设项目
‐ 2017年，主持太阳集团tyc539精品实验项目
‐ 2016年，主持太阳集团tyc539研究生优质课程建设项目、经济与管理类校级典型实验项目
出版著作
‐ 主编：基于GARCH类模型的波动率建模研究——估计及检验. 中国财政经济出版社，2017
‐ 主编：带厚尾噪声的金融时间序列的统计推断.中国财政经济出版社，2012
‐ 副主编：新时代金融专业课程思政建设的探索与创新，台海出版社，2020
‐ 参编：国家金融安全研究报告2020，中国财政经济出版社，2020
出版教材
‐ 主编：金融工程前沿文献导读.中国财政经济出版社，2020
‐ 主编：金融时间序列分析（第2版，第3版）. 机械工业出版社.
‐ 参编：金融教学案例精选，中国财政经济出版社，2021
‐ 参编：金融教学案例精选，北京大学出版社，2019
行业标准
‐ 国家标准：《金融机构风险管理 术语》（GB/T 42339-2023）（太阳集团tyc539第二起草人）
‐ 国家标准：《金融机构风险管理 框架》（GB/T 42422-2023）（太阳集团tyc539第二起草人）
‐ 行业标准：《金融从业规范 风险管理》（JR/T 0238.1—2021）（太阳集团tyc539第二起草人）
学术论文（中文）
‐ 王辉，宁炜，陈旭，数字化平台营销与投资者利益————基于基金管理人视角，《管理世界》，2024.03.
‐ 王辉，何冬昕，陈旭，姜富伟，网络安全治理与股价崩盘风险——基于上市公司年报文本分析的证据，《金融评论》，2024.01.
‐ 王辉，朱家雲，胡诣聪，央行预期引导可以降低银行系统性金融风险吗?——基于市场解读偏离的视角，《金融研究》，2023.09.（刊首文）
‐ 王辉，朱家雲，金融监管视角下银行稳健性与流动性资产配置，《经济研究》，2022. 12.
‐ 王辉，朱家雲，陈旭，银行间市场网络稳定性与系统性金融风险最优应对策略：政府控股视角，《经济研究》，2021.11.
‐ 王辉，带厚尾噪声的TGARCH模型的估计及检验:一个统一的框架，《中国科学:数学》，2016.6.
‐ 王辉，梁俊豪，基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量，《金融研究》，2020.11.
‐ 王辉，为全球金融稳定注入新动能，《经济日报》，2023.08.
‐ 王辉，宁炜，公募基金抛售外部性与流动性管理:机理、后果及政策效果，《太阳集团tyc539学报》，2022.8.
‐ 杨继平，冯毅俊，王辉，基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计，《系统工程理论与实践》，2016.9.
‐ 王辉，李硕， 基于内部视角的中国房地产业与银行业系统性风险传染测度研究. 《国际金融研究》，2015.9
‐ 王辉，谢幽篁，中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC- GARCH模型的分析，《世界经济》，2011.12
‐ 王辉， 周晗， 长期均衡、价格倒逼与自有住房价格影响——我国PPI与修正后CPI传导机制研究，《南开经济研究》， 2013.6
‐ 王辉，周晶，周晗，我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究，《财政研究》, 2013.11
‐ 王辉，孙志凌，谢幽篁， 中国农产品期货套期保值非对称效应研究，《统计研究》, 2012.7
‐ 王辉, 周晶, 周晗，我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究，《财政研究》, 2013.11
‐ 王辉，次贷危机后系统性金融风险测度研究述评，《经济学动态》，2011.11
‐ 王辉，欧洲主权债务危机的根源、影响与启示，《财政研究》，2010.5
‐ 王辉，世界银行专家展望未来全球经济走势，《经济学动态》，2010.4
‐ 王辉，国内担保债务凭证定价研究，《世界经济》, 2009.10
‐ 王辉，金融市场波动率理论研究评述，《经济学动态》，2009.5
学术论文（英文）
‐ Pan J, Wang H, Tong H. Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models, Journal of Econometrics, 2008, 142(1):352-378.
‐ Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors, Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.（2010年该期刊下载次数最多的论文）
‐ Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
‐ Sun K S,Wang H, Zhu Y F.Salience Theory in Price and Trading Volume: Evidence from China. Journal of Empirical Finance,2023,70:38-61.
‐ Sun K, Wang H, Zhu Y. How is the change in left-tail risk priced in China?[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2022, 71: 101703.
‐ Sun K, Wang H, Zhu Y. What drives the tail risk effect in the Chinese stock market?[J]. Economic Modelling, 2024, 132.
‐ Wang H, Pan J Z. A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation. Science China Mathematics, 2018, 61: 1881–1906.
‐ Wang H, Pan J. Restricted normal mixture QMLE for non-stationary TGARCH(1, 1) models, Science China Mathematics, 2014, 57(7):1341-1360.
‐ Wang H, Pan J. Normal mixture quasi maximum likelihood estimation for non-stationary TGARCH(1,1) models , Statistics & Probability Letters, 2014, 91(3):117–123.
‐ Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors, Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.
‐ Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
荣誉奖励
荣誉称号及教学奖励
‐ 2022年，全国高校黄大年式教师团队—金融安全工程教师团队成员
‐ 2023年，北京市高等学校青年教学名师
‐ 2022年，北京市课程思政教学名师
‐ 2024年，第四届北京高校教师教学创新大赛二等奖
‐ 2023年，第三届北京高校教师教学创新大赛三等奖
‐ 2013年，入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”
‐ 2013年，入选“北京高校青年英才计划”
‐ 2021年，中国高校金融教育金课联盟优秀个人
‐ 2023年，太阳集团tyc539优秀研究生指导教师
‐ 2023年，太阳集团tyc5392022年度特殊贡献奖
‐ 2022年，太阳集团tyc539研究生课程思政优秀案例
‐ 2021年，太阳集团tyc539涌金奖励基金涌金优秀教学奖
‐ 2020年，太阳集团tyc5392020年研究生论文大赛优秀指导教师
‐ 2018年，太阳集团tyc539研究生案例大赛优秀指导教师
科研获奖
‐ 2024年，鸿基世业优秀论文奖二等奖
‐ 2023年，第二十届金融系统工程与风险管理年会优秀论文
‐ 2022年，第十九届金融系统工程与风险管理年会优秀论文奖
‐ 2021年，第三届中国金融学术与政策论坛优秀论文奖
‐ 2021年，The 11th International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE 2021) & The 2nd International Conference on Financial Technology (ICFT2021) 优秀论文奖
‐ 2017年，中国金融工程学年会优秀论文一等奖
‐ 2014年，中国金融工程学年会优秀论文一等奖
‐ 2013年，京津地区青年概率统计会议钟家庆优秀论文奖
‐ 2012年，厦门大学计量经济学暑期论坛最佳论文奖
‐ 2014年，太阳集团tyc539涌金教师学术奖
‐ 2011年，太阳集团tyc539涌金教师学术奖
