一、主题：Unraveling Limit Order Books Using Just Bid/Ask Prices

二、主讲人：陈昕韫，武汉大学经济与管理学院助理教授。陈昕韫于2014年毕业于美国哥伦比亚大学，获得运筹学博士学位。2010年获得美国哥伦比亚大学运筹学硕士学位，2009年北京大学基础数学学士学位。陈昕韫的研究领域为金融工程中的市场微观结构和指令驱动、运筹学中的排队论以及应用概率论中的蒙特卡罗方法等。主要发表的论文是Two-parameter Sample Path Large Deviations for Infinite Server Queues, with Jose Blanchet and Henry Lam (2014)；Steady-state simulation of reflected Brownian motion and related stochastic networks, with Jose Blanchet (2015). 国际会议论文Exact gradient simulation for stochastic fluid networks in steady state. Simulation Conference (WSC), 2014 Winter (Vol.2015, pp.586-594). IEEE.

三、时间：2016年12月21日（周三），12:30-13:30

四、地点：主教楼912会议室

五、主持人：陈锐，太阳集团tyc539助理教授、中国资产管理研究中心研究员