男，1982年10月出生，江西南昌人。本科清华大学工程物理系，硕士博士澳大利亚悉尼大学，现供职于太阳集团tyc539任讲师。

在Finance Research Letter, Australian Economic Papers等期刊发表论文，主要研究方向包括：资产定价，利率期限结构模型，市场微观结构，高频交易，共同基金与对冲基金的业绩评价。

主要讲授课程：金融经济学，固定收益证券，公司金融，金融市场与金融工具。

电子邮件：ruichen@vip.126.com; r.chen@cufe.edu.cn

通讯地址：北京市学院南路39号太阳集团tyc539（100081）

教育背景

2003年毕业于清华大学工程物理系（核工程与核技术专业），本科

2008年毕业于澳大利亚悉尼大学商学院（金融学专业），硕士

2013年毕业于澳大利亚悉尼大学商学院（金融学专业），博士

工作经历

2014年-，太阳集团tyc539，讲师

研究领域

资产定价；利率期限结构模型

市场微观结构；程序化交易

共同基金与对冲基金的业绩评价

讲授课程

金融经济学

固定收益证券

公司理财

金融市场与金融工具

主持课题

2015年，主持肇庆高新区管委会委托课题：肇庆高新区“十三五”时期金融科技产业融合发展策略研究

参与课题

2015年，张学勇主持海口市发改委委托课题：海口市城乡一体化建设中的金融支持研究

2014年，张学勇主持浙江省金融研究理事单位课题：期权时代下券商的战略研究

2014年，魏旭主持国家自然科学基金项目：“影子银行”部门最优债务期限结构的决定机制研究——基于不对称信息视角

专著论文

已发表

A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility，合作作者：Ke Du, Finance Research Letters，2014.1

Forecasting the Government Bond Term Structure in Australia，合作作者：Jiri Svec, Maurice Peat, Australian Economic Papers，forthcoming

工作论文

Dividend Growth Predictability and Stock Price Movement，合作作者：Min Zhu, Ke Du,

Chinese Stock Market Return Predictability: Adaptive Complete Subset Regressions，合作作者：Keqi Chen, Xueyong Zhang, Min Zhu

Bond Excess Return: an Asset Allocation Perspective，合作作者：Jiri Svec, Meng Wang,

Mutual Fund Persistence using Kalman Filter Models，合作作者：Adam Corbett

An Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model with Unspanned Stochastic Volatility for the Pricing of Interest Rate Derivatives，合作作者：Ke Du, XiaonengZhu

Industry Allocation of Equity Funds，合作作者：Adam Corbett, Min Zhu

Unspanned Macro Risks in International Currency and Bond Risk Premia，合作作者：Ke Du, Xiaoneng Zhu

Wealth Constraint, Heterogeneous Beliefs and Asset Price，合作作者：Xu Wei, Shiqi Zhang

Order Imbalance and Futures Price in High-frequency Trading: Evidence from China, 合作作者：Bohan Li, Xu Wei

学术交流

2015.7，中国金融国际年会（深圳）

2014.11，访问学者，昆士兰科技大学，澳大利亚

2014.12，宣讲论文，第1届金融计量学年会，迪肯大学，澳大利亚

2013.7，中国金融国际年会（上海）

2011.6，宣讲论文，第31届国际计量预测研讨会, 布拉格经济大学, 捷克

2010.12， 宣讲论文，第4届国际计算金融与计量金融学会议, 伦敦大学, 英国